Các chuyên gia độc lập đã khuyến nghị rằng Ngân hàng Trung ương châu Âu nên chấm dứt việc chỉ dựa vào sự tự đánh giá của các ngân hàng để đặt ra yêu cầu về vốn và thay vào đó, tự thực hiện bài tập tại nhà. Đây là khuyến nghị quan trọng nhất được đưa ra trong báo cáo do ECB ủy quyền để đánh giá công việc của mình trong việc giám sát tài chính hàng đầu của khu vực đồng euro, bao gồm cả việc quyết định các ngân hàng phải có bao nhiêu vốn để giảm thiểu rủi ro.
Báo cáo này đã được công bố vào tháng Chín trước khi những vấn đề xảy ra tại Ngân hàng Thung lũng Silicon ở Hoa Kỳ và Credit Suisse của Thụy Sĩ gây nên sự lo ngại về chất lượng của các cơ quan giám sát ngân hàng. Tuy nhiên, các phát hiện mới đây đã thúc đẩy nỗ lực kiểm tra chặt chẽ hơn từ các chuyên gia giám sát.
Để đưa ra yêu cầu về vốn, ECB đã phối hợp phân tích của mình với phân tích từ các ngân hàng. Tuy nhiên, các chuyên gia độc lập đề nghị Ngân hàng Trung ương châu Âu nên đưa ra quyết định độc lập và chịu trách nhiệm hoàn toàn cho các quyết định của mình.
Theo báo cáo mới nhất, năm chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực giám sát ngân hàng từ Nhật Bản, Hoa Kỳ, Ireland, Tây Ban Nha và Canada đều cho rằng việc ngân hàng Trung ương châu Âu dựa vào quy trình đánh giá an toàn vốn nội bộ của các ngân hàng là “yếu về mặt khái niệm” và bị thiên vị, vì vậy không nên phụ thuộc vào.
Trong báo cáo, các chuyên gia này lưu ý rằng việc dựa vào tự đánh giá của các ngân hàng thường dẫn đến thiên vị, đặc biệt khi quy trình đánh giá an toàn vốn nội bộ (ICAAP) của các ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong việc xác định yêu cầu P2R. P2R là cấp độ thứ hai trong ba cấp yêu cầu vốn ngân hàng được đặt ra theo các quy tắc toàn cầu.
Các chuyên gia khuyên ECB nên thay đổi cách đặt ra nhu cầu vốn và tập trung vào “những rủi ro cụ thể đòi hỏi phải có thêm phạm vi bảo hiểm vốn, đồng thời hạn chế đáng kể việc sử dụng ICAAP”. Thay vì đó, ICAAP nên được sử dụng làm thông tin phụ trợ cho việc phân tích.
Giám sát viên hàng đầu của ECB Andrea Enria đã đồng ý với các khuyến nghị này và cho biết đây là bước cải tiến quan trọng để giám sát trở nên thích ứng, xâm nhập và tập trung vào rủi ro hơn.
Giám sát viên ECB Elizabeth McCaul đã đánh giá cao khuyến nghị của các chuyên gia về việc sử dụng nhiều “biện pháp định tính” hơn khi giám sát các ngân hàng, bao gồm các hạn chế về hoạt động kinh doanh, yêu cầu thay đổi trong hội đồng quản trị và quản lý, cũng như các biện pháp trừng phạt tiền tệ.
Mặc dù các ngân hàng khu vực đồng euro đã vượt qua tình trạng hỗn loạn trong lĩnh vực ngân hàng gần đây, theo giám sát viên ECB Andrea Enria, nhưng vẫn cần chú ý và áp dụng các quy tắc chặt chẽ hơn ở Liên minh châu Âu so với ở Hoa Kỳ để đảm bảo sự vững chắc và an toàn cho hệ thống tài chính.
Trong một podcast được công bố gần đây, ngân hàng trung ương Đức Joachim Nagel đã cho biết các sự kiện gần đây đã thúc đẩy các giám sát viên giải quyết các “điểm đen” trong tầm nhìn của họ và nâng cao tính thích ứng của hệ thống giám sát tài chính.
