Kết thúc phiên giao dịch vào ngày 07/02/2023, toàn bộ thị trường có tổng cộng 10 mã tăng, 67 mã giảm và 16 mã tham chiếu. Hơn nữa, khối ngoại tiếp tục bán ròng với tổng mức bán đạt 2.3 triệu đơn vị.
Diễn biến thị trường chứng quyền
Như đã nói qua bên trên, khi phiên giao dịch ngày 07/02/2023 kết thúc, trên toàn bộ thị trường có 10 mã tăng, 67 mã giảm và 16 mã tham chiếu. Thị trường cơ sở có những diễn biến tiêu cực đã gây ra những tác động đáng kể lên thị trường chứng quyền.
Có thể thấy rằng, sắc đỏ áp đảo lên toàn bộ các nhóm chứng quyền trên thị trường. Trong đó, các chứng quyền HPG (HM: HPG), VHM (HM: VHM), POW (HM: POW) và VPB (HM: VPB) ghi nhận nhiều mã giảm sâu trên 15%. Các nhóm còn lại có mức giảm phổ biến dưới 10%.
Khối lượng giao dịch trên toàn thị trường trong phiên hôm nay đạt 29.83 triệu đơn vị (tương đương tăng 28.53%). Giá trị giao dịch đạt 10.58 tỷ đồng, so với phiên trước đó tăng 11.16%. Đặc biệt, mã CHPG2221 dẫn đầu thị trường về khối lượng trong khi mã CHPG2225 dẫn đầu về giá trị giao dịch.
Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong phiên ngày hôm nay với tổng mức bán đạt đến 2.3 triệu đơn vị. Trong đó, mã CHPG2215 và CVJC2206 có tổng mức bán ròng nhiều nhất.
Hiện nay, công ty chứng khoán KIS đang là tổ chức phát hành nhiều mã chứng quyền nhất trên thị trường. Cụ thể là với 32 mã, theo sau đó là HSC với 29 mã, SSI (HM: SSI) với 16 mã, ACBS với 10 mã và BSC với 6 mã.
Tuy nhiên, xét về khối lượng giao dịch thì nhóm chứng quyền thuộc SSI đang chiếm 43.6% khối lượng toàn thị trường. Bên cạnh đó, KIS chiếm 26.6%, HSC chiếm 20.1%, ACBS chiếm 9.8% và BSC chiếm 0.1%.
Định giá chứng quyền
Dựa theo phương pháp định giá được cho là phù hợp với thời điểm khởi đầu vào ngày 08/02/2023. Mức giá hợp lý của các chứng quyền đang được giao dịch hiện nay được thể hiện qua bảng bên dưới đây:
Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu tín phiếu Chính phủ sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn có sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại chứng quyền.
Theo như phần định giá trên, mã chứng quyền CMSN2214 và CTPB2204 hiện có mức định giá hấp dẫn nhất. Những mã chứng quyền có effective gearing càng cao thì có mức độ biến động tăng/giảm theo chứng khoán cơ sở thường càng lớn. Mã CFPT2211 và CFPT2209 hiện nay là hai mã chứng quyền có tỷ lệ effective gearing cao nhất.
